Динамичность валют на рынке Форекс и изменение корреляций

динамичность валют на рынке Форекс

Характеристика взаимосвязи между валютными парами

Например, за один месяц корреляция между USD/CAD и USD/JPY составила 0,06. Это очень низкий показатель, который говорит о том, что изменение этих валютных пар практически никак не связано. Но если мы посмотрим на показатель за три месяца, то увидим, что корреляция была выше 0,12, по итогам шести месяцев она равна 0,59 и за год 0,80. Таким образом, из этого примера видно, что за последний месяц связь между двумя парами стала намного слабее. Продолжительная сильная корреляция практически полностью исчезла за короткое время.

Другой пример пары USD/CHF и AUD/USD. Как показывают данные, связь между ними в последнее время укреплялась. Корреляция за год равна -0,78, а по итогам последнего месяца она составила 0,94. Это указывает на то, что если сделка по одной паре будет прибыльной, то сделка по другой, скорее всего, приведет к убыткам. Еще более показательным примером изменения корреляции служат пары GBP/USD и AUD/USD. По данным за год, корреляция меэаду ними составила -0,87, т. е. в долгосрочной перспективе их курсы изменялись в противоположных направлениях. Однако в январе-марте 2005 г. корреляция была положительной (+0,24). Основной причиной изменения степени и направления валютных корреляций выступают значительные экономические события, например изменение процентных ставок.

степень и направление валютных корреляций

Источники и ссылки

с BBest Ru / ББест Ру